損切りで着実にFXの収益を増やす方法 - FXプロフェッサー鈴川克哉の大人なFX

損切りで着実にFXの収益を増やす方法

ブログ読者の皆様。こんにちは。
スタッフEです。

鈴川氏は以前「FX攻略.com」9月号(7/21発売号)にて、「利食いと損切りのバランスのとり方」という記事を書きました。FXで資金を増やすには利食いと損切りのバランスが重要となってくるという内容です。

損切りと利食いのバランスについては現在挑戦中のリアルトレードのレポート内でも触れている内容ですので、あらためて鈴川氏の言葉を参考にご紹介いたします。


「損切りはしっかり設定するべきだ」とは分かっているけれども、「具体的にどの値で設定すればいいか分からない」という方には、ぜひ取引のご参考にしていただければ幸いです。



収益を増やすための損切り方法



収益を増やすための損切り方法とは、損切りと利食いの設定を1:3の割合で設定することです。
下記図をご覧ください。



   abc.jpg

なぜ損切りと利食いの設定は1:3が良いのか?


それを説明するために、まず「ペイオフレシオ(PR)」「プロフィットファクター(PF)」についてお話しいたします。



損切りと利食いの比率を表すペイオフレシオ(PR)



ペイオフレシオ(PR)とは利益が損失の何倍になっているかを示すものです。
“PR=「勝った取引の平均利益額」÷「負けた取引の平均損失額」”

PRにより損切りと利食いの割合がわかります。

たとえば10回取引して勝った取引が6回、負けた取引が4回の場合、勝った取引の平均利益額を4万円、負けた取引の平均損失額を2万円とすると、

PR=4万円÷2万円
  =2

となります。

「利食いして得た平均利益額」(4万円)が「損切りして失った平均損失額」(2万円)の2倍だったとも言えます。つまり上記の例の場合、損切りと利食いの割合は1:2となります。



総利益と総損失の関係をあらわすプロフィットファクター(PF)



ではもう一方のプロフィットファクター(PF)について。

プロフィットファクター(PF)は「取引して得た総利益額」を「取引して被った総損失額」で割った値です。取引の期待値のようなものです。PFが1を超えていれば、収支はプラスであることを表します。

PFには下記式も同様になりたっております。

PF=PR×勝率・・・(1)


このペイオフレシオ(PR)と勝率の関係が収益をUPさせる損切りと利食いの設定方法のカギとなります。



損切りと利食いをバランス良く設定する方法とは




ベストな損切り幅と利食い幅のバランスはどのようにすればいいのか、(1)の式を使いながら紹介いたします。


PF=1の場合(取引をイーブンで終わらせる場合)



まずPF=1(取引をイーブンで終わらせる場合)で考えてみます。下記にPF=1の場合のPRと勝率の関係図がありますのでご覧ください。

収益をイーブンにするには、どの割合で損切り幅と利食い幅を設定し、どれくらいの勝率で取引をすればよいのかがわかります。


a2_20121205181901.jpg



PRが1のとき(損切り幅と利食い幅の割合が1:1の場合)、勝率50%の取引で収益はイーブンとなります。

PRが2のとき(損切り幅と利食い幅の割合が1:2の場合)、勝率約30%の取引でも収益をイーブンにできます。


PF=2の場合(利益が損失の2倍の時)



PF=2(利益が損失の2倍)でも計算してみます。
(10万円の利益を得た場合、損失が5万円となるケースです)


b_20121205184319.jpg




損失の2倍の利益を出すともなると、損切り幅と利食い幅の割合を1:1で設定した場合、勝率約70%以上で取引をしなくてはなりません。


損切り幅と利食い幅の設定割合は1:3がベスト!



PF=3の場合(利益が損失の3倍)はどうでしょう。
(30万円の利益を得たとき、損失を10万円で押さえられた場合のことです)


c_20121205184616.jpg





利益が損失の3倍になるほど利益を出したい場合、PR=1(損切り幅と利食い幅の割合が1:1)の場合でも、取引の勝率を75%に保つ必要が出てきます。


しかし損切りをきっちり管理すれば、勝率が50%に落ちたとしても収益を増やせます。(e)

勝率50%で損失の3倍の利益を得られるのです。



収益を着実に増やすためには




収益を確実に増やすためには、PF・PR・勝率の関係を下記のようなバランスで取引することが望ましいでしょう。

◆PF:3以上
◆PR:2以上
◆勝率:40~60%


FXの取引を50回、100回と続けていく中で、勝率を70~80%に保つことはなかなか難しいことだと思います。

今回の記事では損切りと利食いのバランスを調整することで、勝率を下げても収益を確保できることをお話しました。資金管理がFXで勝つためにいかに重要か、ということをご紹介できたと思います。



FXの勝率をアップさせるために


勝率50%もあればFXで勝つことができる、とご紹介しました。

しかし勝率が低すぎる、勝率が安定しないというのも、FXで勝ち続けるための不安要素となってしまいます。


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